Словарь по опционам и фьючерсам - дельта

Показатель (процентная доля) изменения цены опциона в зависимости от изменения цены активов, лежащих в его основе. Например, дельта в 50% означает, что цена опциона  будет увеличиваться (или уменьшаться) на половину процентного пункта при каждом повышении (или снижении) цены акций в основе опциона на один процентный пункт. Опционы "колл" имеют позитивную дельту, а опционы "пут" негативную. Дельта повышается с ростом цены базисных активов и сокращается при их падении. Этот показатель часто используется для установления приблизительной вероятности того, что опцион к моменту истечения срока окажется "в деньгах".